Ökonometrie: EViews und Risk Simulator Schulung

Einführung

Grundkonzept der Ökonometrie

• Verständnis der grundlegenden Konzepte der Ökonometrie
• Verständnis von Variablen und Maßen
• Überblick über Wahrscheinlichkeit und Konfidenzniveau
• Statistische Inferenz und Perzentile
• Theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilungen
• Signifikanztest und Konfidenzintervallmethode
• Umgang mit Asymmetrie
• Schiefe (Kurtosis)
• ANOVA

Regressionsanalyse

• Konzepte der Regression
• Verständnis der linearen Regression
• Regressionsabschätzung
• Regressionsinferenz
• Verständnis statistischer Annahmen
• Verletzung von Annahmen und Testen der Implikationen
• Verständnis von Scheinregressionen
• Verständnis von Regressionsmodellen
• Transformation von Variablen
• Interpretation von Koeffizienten
• Lineare und nicht-lineare Regressionsmodelle

Zeitreihenanalyse

• Komponenten der Zeitreihe
• Unterschiedliche Zerlegungsmethoden
• Verständnis von Trends, Zyklen und Saisonalität
• Durchführung von Stationaritätstests
• Interpretation von Graphen und Korrelogramm
• Durchführung des Einheitswurzeltests
• Transformation nicht-stationärer Zeitreihen
• Stationäre Prozesse
• Verständnis komplexer Transformationen im Modell
• Wirtschaftliche und zeitreihenbasierte Prognosen

Neuronale Netzwerke

• Verständnis von Konzepten und Methodik neuronaler Netze
• Zusammensetzung neuronaler Netze
• Überblick über maschinelles Lernen
• Überwachtes versus unüberwachtes Lernen
• Maschinelles Lernen im Vergleich zur Ökonometrie

Modellierung finanzieller Risiken

• Messung von Risiken
• Eintrittswahrscheinlichkeit
• Verständnis des Variationskoeffizienten
• Risikokapitalanpassung

Markov-Ketten und Monte-Carlo-Simulation

• Verständnis des Konzepts von Simulation und Modell
• Verteilung von Anpassungen und Wahrscheinlichkeiten
• Erstellen von Profilen
• Zufalls- und Ergebnisvariablen

Bewertung eines Projekts

• Definition von Auswahlkriterien für Projekte
• Verständnis der Preiselastizität der Nachfrage
• Wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts
• Risikobreak-even-Analyse
• Verständnis des Nettoflusses
• Einsatz analytischer Tools
• Stressanalyse

Zusammenfassung und nächste Schritte