Schulungsübersicht

Die Natur der Ökonometrie und Wirtschaftsdaten

    Ökonometrie und Modelle Schritte in der ökonometrischen Modellierung Arten von Wirtschaftsdaten, Zeitreihen, Querschnitt, Panel Kausalität in der ökonometrischen Analyse

Spezifikations- und Datenprobleme

    Funktionsform Proxy-Variablen Messfehler in Variablen Fehlende Daten, Ausreißer, einflussreiche Beobachtungen

Regressionsanalyse

    Schätzung Gewöhnliche Schätzer der kleinsten Quadrate (OLS) Klassische OLS-Annahmen, Gauss-Markov-Theorem Beste lineare erwartungstreue Schätzer Inferenz Testen der statistischen Signifikanz von Parametern T-Test (einzeln, Gruppe) Konfidenzintervalle Testen mehrerer linearer Einschränkungen, F-Test GoAnpassungsart Testen der Funktionsform Fehlende Variablen Binäre Variablen Testen auf Verletzung von Annahmen und deren Implikationen: Heteroskedastizität Autokorrelation Multikolinearität Endogenität Andere Schätztechniken Instrumentelle Variablenschätzung Verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate Maximum-Likelihood Verallgemeinerte Methode der Momente

Modelle für binäre Antwortvariablen

    Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell, Probit-Modell, Logit-Modell, Schätzung, Interpretation von Parametern, marginale Effekte, Go Passgenauigkeit

Begrenzte abhängige Variablen

    Interpretation der abgeschnittenen Normalverteilung des Tobit-Modells bei Spezifikations- und Schätzproblemen des Tobit-Modells

Zeitreihenmodelle

    Merkmale der Zeitreihenzerlegung von Zeitreihen Exponentielle Glättung Stationarität ARIMA-Modelle Co-Integration ECM-Modell

Prädiktive Analyse

    Prognose, Planung und Ziele Schritte in der Prognose Bewertung der Prognosegenauigkeit Redisuale Diagnose Vorhersageintervalle
  21 Stunden
 

Teilnehmerzahl


Beginnt

Endet


Die Termine sind abhängig von der Verfügbarkeit und finden zwischen 09:30 und 16:30 statt.
Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

Erfahrungsberichte (5)

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